A.原始風險頭寸價格小于對沖工具價格引起的風險
B.原始風險頭寸價格大于對沖工具價格引起的風險
C.原始風險頭寸規(guī)模大于對沖工具規(guī)模引起的風險
D.原始風險頭寸價格和對沖工具價格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風險
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VaR模型應用體現(xiàn)在()。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風險頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務領(lǐng)域的風險水平
3.計算市場風險基本要求,交易業(yè)務中配置市場風險資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
期權(quán)定價的決定因素有()。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
A.波動率風險
B.利率風險
C.標的工具固有的風險
D.集中度風險
A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
未來建立風險價值(VaR)模型,銀行必須:
1.知道當前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動,這種變動應符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是()?
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應該使用蒙特卡羅模型
D.應該使用VaR模型
A.基差風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.信用風險
最新試題
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。
支柱3所要求的披露風險領(lǐng)域不包括()。
銀行對于無法計量之風險應該:()。
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括:()。
在某些國家,監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作,但不包括: ()。
Basel II中支柱2規(guī)定: ()。
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求:()。
FSA所劃分的控制風險不包括:()。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果(輸出)類為:()。