單項選擇題從事股票、貴金屬（黃金除外）或其他商品的遠期、互換、期權(quán)及類似衍生品合約的銀行必須采用（）計算衍生合約信用等價物的價值。

A.原始暴露法
B.即期暴露法
C.重置暴露法
D.折現(xiàn)暴露法


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1.單項選擇題原始暴露法適用于（）。

A.地方銀行
B.國際銀行
C.投資銀行
D.交易規(guī)模較小的銀行

2.單項選擇題即期暴露法通過盯市手段來計算合約的（）。

A.當(dāng)前重置價值
B.遠期重置價值
C.剩余重置價值
D.折現(xiàn)重置價值

3.單項選擇題目標(biāo)資本比率是指（）。

A.銀行合格資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率
B.銀行實收資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率
C.銀行合格資本與銀行所有貸款的比率
D.銀行實收資本與銀行所有貸款的比率

4.單項選擇題（）第一次具備了風(fēng)險監(jiān)管的基本要素？

A.BASEL Ⅰ
B.BASEL Ⅱ
C.金融市場計劃
D.市場風(fēng)險修正案

5.單項選擇題在BASEL Ⅰ中原始暴露法適用于（）？

A.規(guī)模較大的銀行
B.規(guī)模較小的銀行
C.從事類似衍生合約的銀行
D.從事股票或其他商品的遠期、互換期權(quán)的銀行

6.單項選擇題BASEL Ⅰ規(guī)定的計算衍生合約信用等價物的方法是（）？

A.VaR模型
B.即期暴露和原始暴露法
C.內(nèi)部評級法
D.盯市暴露

7.單項選擇題1986年3月，巴塞爾委員會在一份題目為《銀行表外風(fēng)險暴露管理：監(jiān)管視角》報告中，首次提出了（）概念？

A.金融自由化浪潮
B.直接信用替代物
C.信用風(fēng)險等價物概念
D.目標(biāo)資本比率

8.單項選擇題BASEL Ⅱ信用風(fēng)險框架的主要內(nèi)容是（）？

A.信用等級評定
B.資本充足率
C.貸款評級模型
D.風(fēng)險資本配置

9.單項選擇題市場利率的變化能夠顯著影響（）的價格？

A.金融工具
B.市場交易
C.衍生產(chǎn)品
D.市場工具

10.單項選擇題什么是經(jīng)濟周期伴隨效應(yīng)的體現(xiàn)？（）

A.經(jīng)濟從繁榮到衰退的過程
B.銀行機構(gòu)向泡沫資產(chǎn)大量貸款
C.不動產(chǎn)、股票等周期性波動