A.波動率越高、期限越長，期權(quán)到期日有價值的概率就越大，期權(quán)價格就越高
B.波動率越高、期限越短，期權(quán)到期日有價值的概率就越大，期權(quán)價格就越高
C.波動率越低、期限越長，期權(quán)到期日有價值的概率就越大，期權(quán)價格就越高
D.波動率越低、期限越短，期權(quán)到期日有價值的概率就越大，期權(quán)價格就越高
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A.不使用長期資金的情況下獲得長期利率
B.不使用長期資金的情況下獲得短期利率
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A.“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“匹配賬戶”策略
D.“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”、策略“匹配賬戶”策略、“做市商”策略
A.監(jiān)管當(dāng)局
B.商業(yè)銀行
C.零售銀行
A.利率風(fēng)險階梯
B.利率重定價
C.利率風(fēng)險
D.利率風(fēng)險報告
A.累計錯配
B.凈錯配
C.資產(chǎn)
D.負債
最新試題
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險不包括：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以：（）。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權(quán)而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認為Basel II的適用對象為: （）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。