A.未來市場價格
B.合約到期價值
C.當(dāng)前市場價值
D.評估市場價值
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A.凈多頭頭寸乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
A.對于固定利率工具,時段即到期日前的剩余期限,對于浮動利率工具,時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具,時段即到期日前的剩余期限,對于固定利率工具,時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具,時段即原定期限,對于浮動利率工具,時段即定息周期
D.對于浮動利率工具,時段即原定期限,對于固定利率工具,時段即定息周期
A.無擔(dān)保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意,協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
A.甲銀行應(yīng)對其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場風(fēng)險資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對手的信用風(fēng)險資本要求
A.對于期權(quán)類工具,通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對于非期權(quán)類工具,通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對于期權(quán)類工具,通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對于非期權(quán)類工具,通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
A.波動率越高、期限越長,期權(quán)到期日有價值的概率就越大,期權(quán)價格就越高
B.波動率越高、期限越短,期權(quán)到期日有價值的概率就越大,期權(quán)價格就越高
C.波動率越低、期限越長,期權(quán)到期日有價值的概率就越大,期權(quán)價格就越高
D.波動率越低、期限越短,期權(quán)到期日有價值的概率就越大,期權(quán)價格就越高
A.不使用長期資金的情況下獲得長期利率
B.不使用長期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率
A.“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”策略、“匹配賬戶”策略
D.“覆蓋或?qū)_交易管理交易賬戶頭寸”、策略“匹配賬戶”策略、“做市商”策略
A.監(jiān)管當(dāng)局
B.商業(yè)銀行
C.零售銀行
A.利率風(fēng)險階梯
B.利率重定價
C.利率風(fēng)險
D.利率風(fēng)險報告
最新試題
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括()。
銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項目不包括:()。
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見征詢,但對象不包括:()。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括:()。
美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險管理的要求,認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險管理是:()。
在某些國家,監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作,但不包括: ()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是:()。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: ()。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險不包括:()。