A.擁有較借款人更低風(fēng)險權(quán)重的主權(quán)國家
B.擁有較借款人更低風(fēng)險權(quán)重的銀行和非銀行機構(gòu)
C.A和B
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A.當(dāng)日的監(jiān)管目的和隔夜的支付擔(dān)保
B.當(dāng)日的監(jiān)管目的和當(dāng)日的支付擔(dān)保
C.隔夜的監(jiān)管目的和隔夜的支付擔(dān)保
D.隔夜的監(jiān)管目的和當(dāng)日的支付擔(dān)保
A.計量資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成;按照不同口徑歸類的一組資產(chǎn)
B.觀察資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成;按照不同口徑歸類的一組資產(chǎn)
C.控制資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成;按照同一口徑歸類的一組資產(chǎn)
D.分析資產(chǎn)組合的群組構(gòu)成;按照同一口徑歸類的一組資產(chǎn)
A.支柱1;識別、計量、控制
B.支柱1;識別、計量、檢測、控制
C.支柱2;識別、計量、檢測、控制
D.支柱3;識別、計量、檢測、控制
A.壓力測試
B.增加資本
C.情景分析
D.返回檢驗
A.信用風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.集中度風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
A.額外增加一項貸款給整個貸款組合帶來的變化;集中度
B.額外增加一組貸款給整個貸款組合帶來的變化;集中度
C.額外增加一組貸款給整個貸款帶來的變化;集中度
D.額外增加一筆貸款給單個貸款帶來的變化;集中度
符合BASEL Ⅱ要求的內(nèi)部評級法的基礎(chǔ)是()。
1、預(yù)測違約概率的評級模型
2、計量違約損失率的模型
3、預(yù)期損失的返回檢驗方法
4、非預(yù)期損失的返回檢驗方法
A.1,2,3
B.1,2,3,4
C.2,3,4
D.1,2,4
A.期權(quán);信用;違約概率
B.期權(quán);信用;違約損失率
C.期權(quán);信用;違約資本產(chǎn)量
D.期權(quán);信用;違約風(fēng)險暴露
A.現(xiàn)金流與債務(wù)之間的比率
B.流動資產(chǎn)與流動負債之間的比率
C.現(xiàn)金流與債務(wù)利息之間的比率
D.負債與資本的比率
A.3
B.5
C.1
D.2
最新試題
忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險,需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險:()。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括:()。
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果,機構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以:()。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時,監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外,還可以采取的手段不包括:()。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括:()。
披露資本結(jié)構(gòu)時,應(yīng)該按照工具類別分類披露: ()。
使用標準法計算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括()。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該:()。
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險管理的要求,認為管理負責(zé)每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險管理是:()。