單項選擇題某銀行目前持有的債券組合久期為5,面值為10億,市場價值為11億,為了完全對沖該組合的利率風(fēng)險,該銀行應(yīng)該選擇下面哪個具體方式?()

A.以固定利率支付方進(jìn)入名義金額為10億的利率互換
B.以浮動利率支付方進(jìn)入名義金額為10億的利率互換
C.以固定利率支付方進(jìn)入名義金額為11億的利率互換
D.以浮動利率支付方進(jìn)入名義金額為11億的利率互換


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3.單項選擇題長期資本管理公司由于采用了滾動對沖策略,導(dǎo)致了最終紫金鏈斷裂而倒閉。對于滾動對沖,下面哪項描述是正確的?()

A.滾動對沖產(chǎn)生了較高的人員風(fēng)險而引起了資金斷裂
B.滾動對沖產(chǎn)生了較高的模型風(fēng)險而引起了資金斷裂
C.滾動對沖產(chǎn)生了較高的對家風(fēng)險而引起了資金斷裂
D.滾動對沖產(chǎn)生了較高的基差風(fēng)險而引資了資金斷裂