單項(xiàng)選擇題某銀行采用99%的每日VaR法來估算市場風(fēng)險(xiǎn),那么只有在過去300個(gè)交易日中損失超過VaR的次數(shù)不超過下面哪個(gè)選項(xiàng)時(shí),我們才會判斷該VaR模型的質(zhì)量是可以信賴的。()

A.2天
B.3天
C.5天
D.10天


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行對沖時(shí),經(jīng)常產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn),下面哪項(xiàng)通常不屬于基差風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因?()

A.對沖的流動性差異
B.對沖的產(chǎn)品差異
C.對沖的期限差異
D.對沖的波動差異

4.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營中主要的能源成本集中在天然氣,考慮到天然氣的價(jià)格波動,該機(jī)構(gòu)最有可能選擇下面哪種產(chǎn)品進(jìn)行對沖?()

A.天然氣的遠(yuǎn)期
B.天然氣的靈活數(shù)量期權(quán)
C.石油的價(jià)格期權(quán)
D.天然氣的亞式期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題下面哪個(gè)選項(xiàng)與股票的Beta系數(shù)最沒有關(guān)系?()

A.市場流動性
B.市場股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.總體資產(chǎn)的波動
D.總體的保證金需求