單項選擇題下面針對銀行內(nèi)部評級法的描述中正確的是（）。

A.高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期平均狀況的周期模型即可
C.高級法計量中的風(fēng)險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級計量法的模型至少需要建立8個信用等級，其中一個為違約評級，7個為非違約評級


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2.單項選擇題內(nèi)部評級法的使用中，下面的做法不符合巴塞爾新資本協(xié)議的是哪一項？（）

A.內(nèi)部評級模型制定了10個級別，其中1個為違約級別，9個為非違約級別
B.在設(shè)定評級時間跨度時，除了部分較短期零售風(fēng)險暴露，其他暴露一般都設(shè)定在1年或1年以上
C.對于各種債權(quán)暴露，銀行設(shè)定了至少7年的數(shù)據(jù)來驗證違約概率
D.風(fēng)險評級體系和模型中，必須要對模型進(jìn)行壓力測試，并充分反映考慮經(jīng)濟(jì)行業(yè)衰退、流動性狀況變動、某個大型公司倒閉或者單個金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉等事件

4.單項選擇題針對銀行的信用風(fēng)險管理，巴塞爾新資本協(xié)議除了需要就單個客戶層面進(jìn)行評估，還需要至少包括以下哪項？（）

A.銀行賬戶中的操作風(fēng)險和管理流程
B.銀行信用資產(chǎn)和負(fù)債的配比結(jié)構(gòu)以及流動性風(fēng)險
C.組合層面的風(fēng)險分散化和存貸款利差水平
D.證券化/復(fù)雜信用衍生品以及風(fēng)險集中度

5.單項選擇題下面哪個標(biāo)準(zhǔn)法下的風(fēng)險權(quán)重和巴塞爾1號協(xié)議中的OECD國家銀行間一年以上債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重相等？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)法中的信用評級為A級的主權(quán)債權(quán)
B.標(biāo)準(zhǔn)法中的零售貸款債權(quán)
C.標(biāo)準(zhǔn)法中信用評級為A+的公司債權(quán)
D.標(biāo)準(zhǔn)法中沒有信用評級的公司債券