單項選擇題達(dá)爾塔銀行探討資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。它最不可能使用證券化來（）。
A.為新增債務(wù)的發(fā)行提供現(xiàn)金源
B.從戰(zhàn)略上釋放風(fēng)險和監(jiān)管資本來重新調(diào)配
C.開發(fā)銀行的新利潤中心
D.增加銀行資產(chǎn)負(fù)債表的透明度
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1.單項選擇題以下哪一個度量指標(biāo)指出了在信用資產(chǎn)組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間的差值？（）
A.信用風(fēng)險價值
B.違約概率
C.違約損失率
D.修正久期
2.單項選擇題一位銀行客戶選擇首付款較低，償還金額隨著時間推移逐漸增加的住房抵押產(chǎn)品，客戶選擇該產(chǎn)品的原因是由于他直到在貸款開始幾年內(nèi)他將難以承擔(dān)貸款還款金額。銀行對于這種類型的抵押貸款采用普通抵押貸款的違約概率（PD）假設(shè)，會低估違約風(fēng)險并暴露與（）。
A.道德風(fēng)險
B.逆向選擇
C.銀行投機(jī)
D.抽樣偏差
3.單項選擇題在管理信用組合的整體風(fēng)險時，以下四個因素中起著最重要作用的是（）？
A.風(fēng)險偏好
B.復(fù)雜信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險管理工具
C.管理特殊風(fēng)險的資源
D.采用信用違約互換以抵消信用風(fēng)險的能力
4.單項選擇題信用評級分析師要確定一個新的三年期貸款的逾期違約久期，其第一年發(fā)生違約的可能性為2%，第二年發(fā)生違約的可能性為3%，第三年發(fā)生違約的可能性為5%。該三年期貸款的預(yù)期違約久期為（）。
A.1.5年
B.2.1年
C.2.3年
D.3.7年
5.單項選擇題信用風(fēng)險分析員正在評估量化信用風(fēng)險暴露的因素。借款人無法在給定時間（期間）全額賠付或及時償還債務(wù)的風(fēng)險，通常指的是（）。
A.違約損失率
B.違約風(fēng)險暴露
C.違約概率
D.違約久期
最新試題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項選擇題
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。
題型：單項選擇題
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以：（）。
題型：單項選擇題
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見征詢，但對象不包括：（）。
題型：單項選擇題
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項選擇題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
題型：單項選擇題
“旨在提升價值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
題型：單項選擇題
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
題型：單項選擇題
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
題型：單項選擇題
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。
題型：單項選擇題