單項(xiàng)選擇題債券的修正久期描述的是（）。

A.收益率上升1個基點(diǎn)時，債券價格變動的百分比
B.當(dāng)收益率上升1個基點(diǎn)時，債券價值的變化
C.收益率變化1%時，債券價格變動的百分比
D.收益率等于1%時，未來債券現(xiàn)金流量的現(xiàn)值


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2.單項(xiàng)選擇題不以買賣股票的方式或以重新平衡投資組合的方式來對沖股票風(fēng)險，風(fēng)險經(jīng)理需要（）。

A.一個空頭總體回報互換頭寸
B.一個多頭總體回報互換頭寸
C.一個空頭債轉(zhuǎn)股互換
D.一個多頭債轉(zhuǎn)股互換

3.單項(xiàng)選擇題以下哪一個選項(xiàng)對美式看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

A.一個美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期，有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具
B.一個美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期，有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具
C.一個美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具
D.一個美式看漲期權(quán)，賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具

5.單項(xiàng)選擇題在正常的市場條件下，以下四個因素中哪一個對股票買賣價差的影響最小？（）

A.市場波動率
B.利率
C.做市商之間的競爭
D.市場深度