單項(xiàng)選擇題VaR法告訴我們的是什么？（）

A.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的回報(bào)金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的投資收益情況


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1.單項(xiàng)選擇題除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測就是把（）。

A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否

2.單項(xiàng)選擇題市場風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架使用的參數(shù)包括（）。

A.持有期一天，每天進(jìn)行回測，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)

3.單項(xiàng)選擇題對一個(gè)流動性差的風(fēng)險(xiǎn)投資持有期（）。

A.通常比流動性佳的時(shí)間長
B.必須至少是流動性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動性佳的投資的持有期短

4.單項(xiàng)選擇題某個(gè)資產(chǎn)的容易出售的程度，即流動性，體現(xiàn)出的是該資產(chǎn)的（）。

A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.市場交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值

5.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)證券化增加了資產(chǎn)的哪個(gè)屬性從而提升了價(jià)值？（）

A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.市場交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值