A.市場一致評級為AA-的證券
B.未評級但是已經(jīng)在國內(nèi)外多個認(rèn)可證交所上市
C.多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券
D.某個上市公司發(fā)行的次級債
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A.盯市法和盯模法
B.高級法和內(nèi)部模型法
C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法
D.期限法和久期法
A.同一時段內(nèi)加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵押
B.區(qū)間之間的凈頭寸正負(fù)抵扣
C.區(qū)間內(nèi)的凈頭寸正負(fù)抵扣
D.所有13個時段的政府頭寸抵扣
A.前者針對股票,后者針對債券
B.前者針對期限較長債券,后者針對各種期限債券
C.前者針對標(biāo)的資產(chǎn)利率敏感性,后者針對標(biāo)的資產(chǎn)投資本金
D.前者風(fēng)險資本要求高,后者風(fēng)險資本要求低
A.相同
B.不相同
C.相鄰區(qū)域相同,區(qū)域內(nèi)不同
D.區(qū)域內(nèi)相同,相領(lǐng)區(qū)域不同
A.相同,都是10%
B.相同,都是5%
C.不相同,久期法為5%,期限法為10%
D.不相同,久期法為10%,期限法為5%
A.相同發(fā)行人
B.相同價值
C.相同區(qū)域內(nèi)交易
D.相同名義數(shù)量
A.期貨:名義頭寸或標(biāo)的頭寸必須相同,且到期日相差不超過7天
B.互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議:浮息利率參考利率必須相同,票面利率高度匹配差異小于0.15%
C.得到監(jiān)管當(dāng)局許可,持有大量利率互換的銀行可以對組合計算敏感性
D.互換和遠(yuǎn)期利率合約:剩余期限大于1年,定息日相差不超過7天
A.總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來計算
B.總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算
C.多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計算
A.股票組合的成長性高且股利收益率高于8%
B.股票組合的流動性高且都是藍(lán)籌股時
C.股票組合流動性很強且充分多樣化
D.股票組合的收益性高且波動率低于4%
A.總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來計算
B.總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算
C.多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計算
最新試題
作為實施Basel II的建議性框架,發(fā)布 “操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: ()。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果(輸出)類為:()。
忽視風(fēng)險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件:()。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險不包括:()。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于:()。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時,則將要求銀行的資本要求:()。
FSA進行風(fēng)險評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險事件對()。
監(jiān)管當(dāng)局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括:()。
披露資本結(jié)構(gòu)時,應(yīng)該按照工具類別分類披露: ()。