A.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
B.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方必須在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照未來的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
C.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方必須在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
D.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照未來的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利
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A.4015
B.4010
C.4020
D.4025
A.±5％
B.±10％
C.±15％
D.±20％
A.現(xiàn)金交割
B.實(shí)物交割
C.匯率交割
D.隔夜交割
A.期貨交易的保證金一般為成交合約價值的20％以上
B.采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價值額的投資
C.采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險的特點(diǎn)
D.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大
A.新開倉增加.多頭占優(yōu)
B.新開倉增加，空頭占優(yōu)
C.多頭可能被逼平倉
D.空頭可能被逼平倉
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.累乘法
A.交易資金
B.保證金
C.總資金量
D.擔(dān)保資金
A.乘積
B.較大數(shù)
C.較小數(shù)
D.和
A.0.4861
B.0.4862
C.0.4863
D.0.4864
A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.跨品種套利
最新試題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法，正確的有（）。
一般而言，套期保值交易（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
下列對點(diǎn)價交易的描述，正確的是（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
計(jì)算某會員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。