單項(xiàng)選擇題我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為面值為（）萬(wàn)元人民幣。

A.10
B.50
C.100
D.500


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2.單項(xiàng)選擇題下列數(shù)據(jù)價(jià)格形態(tài)中的不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是（）。

A.頭肩形、雙重頂（M頭）
B.雙重底（W底）、三重頂、三重底
C.圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)
D.三角形態(tài)、矩形形態(tài)

3.單項(xiàng)選擇題下列屬于場(chǎng)外期權(quán)的有（）。

A.CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)
B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)
C.我國(guó)銀行間市場(chǎng)交易的人民幣外匯期權(quán)
D.中國(guó)金融期貨交易所的股指期權(quán)仿真交易合約

4.單項(xiàng)選擇題歐洲美元的存貸業(yè)務(wù)最早開(kāi)始于（）。

A.20世紀(jì)30年代
B.20世紀(jì)40年代
C.20世紀(jì)50年代
D.20世紀(jì)60年代

5.單項(xiàng)選擇題股票期權(quán)買方和賣方的權(quán)利和義務(wù)是（）。

A.不相等的
B.相等的
C.賣方比買方權(quán)力大
D.視情況而定

7.單項(xiàng)選擇題無(wú)擔(dān)保的期權(quán)空頭稱為（）。

A.無(wú)擔(dān)?？疹^
B.看跌空頭
C.看漲空頭
D.裸期權(quán)空頭

8.單項(xiàng)選擇題上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為（）。

A.當(dāng)月
B.下月
C.連續(xù)兩個(gè)季月
D.當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個(gè)季月

9.單項(xiàng)選擇題上海期貨交易所的正式運(yùn)營(yíng)時(shí)間是（）。

A.1998年8月
B.1999年12月
C.1990年10月
D.1993年5月

10.單項(xiàng)選擇題在我國(guó)股票期權(quán)市場(chǎng)上，機(jī)構(gòu)投資者可進(jìn)一步細(xì)分為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和（）。

A.特殊投資者
B.普通機(jī)構(gòu)投資者
C.國(guó)務(wù)院隸屬投資機(jī)構(gòu)
D.境外機(jī)構(gòu)投資者

最新試題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

題型：判斷題

看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

題型：多項(xiàng)選擇題