A.指數(shù)式報價法
B.價格報價法
C.歐式報價法
D.美式報價法
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A.1個月
B.1年
C.10年
D.30年
A.權(quán)利金
B.期權(quán)費
C.保險費
D.執(zhí)行價格
A.期權(quán)到期日3天
B.期權(quán)到期日5天
C.期權(quán)到期日10天
D.期權(quán)到期日
A.開戶、下單、競價、交割、結(jié)算
B.開戶、簽訂風(fēng)險合同、下單、競價、結(jié)算、交割
C.開戶、下單、競價、結(jié)算、交割
D.開戶、簽訂風(fēng)險合同、下單、補(bǔ)倉、競價、結(jié)算、交割
A.高于
B.低于
C.等于
D.不確定
A.10
B.50
C.100
D.500
A.2.68
B.2.38
C.-2.38
D.2.53
A.頭肩形、雙重頂(M頭)
B.雙重底(W底)、三重頂、三重底
C.圓弧頂、圓弧底、V形形態(tài)
D.三角形態(tài)、矩形形態(tài)
A.CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)
B.香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)
C.我國銀行間市場交易的人民幣外匯期權(quán)
D.中國金融期貨交易所的股指期權(quán)仿真交易合約
A.20世紀(jì)30年代
B.20世紀(jì)40年代
C.20世紀(jì)50年代
D.20世紀(jì)60年代
最新試題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。()
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
下列()是實值期權(quán)。
能源期貨始于()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。