A.30
B.60
C.90
D.150
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A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.平衡
D.向上波動(dòng)
A.美國(guó)國(guó)債期貨
B.德國(guó)國(guó)債期貨
C.英國(guó)國(guó)債期貨
D.3個(gè)月歐洲美元期貨
A.80%以上(含本數(shù))
B.50%以上(含本數(shù))
C.60%以上(含本數(shù))
D.90%以上(含本數(shù))
A.2
B.10
C.16
D.32
A.交易雙方約定在兩個(gè)相同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換
B.交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相同的兩次貨幣交換
C.交易雙方約定在前后兩個(gè)不同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換
D.交易雙方約定在兩個(gè)相同的起息日以約定的匯率進(jìn)行方向相同的兩次貨幣交換
A.指數(shù)式報(bào)價(jià)法
B.價(jià)格報(bào)價(jià)法
C.歐式報(bào)價(jià)法
D.美式報(bào)價(jià)法
A.1個(gè)月
B.1年
C.10年
D.30年
A.權(quán)利金
B.期權(quán)費(fèi)
C.保險(xiǎn)費(fèi)
D.執(zhí)行價(jià)格
A.期權(quán)到期日3天
B.期權(quán)到期日5天
C.期權(quán)到期日10天
D.期權(quán)到期日
最新試題
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益()。
一般而言,套期保值交易()。
交易者為了(),可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()
交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)