對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

能源期貨始于（）。

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。