A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
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A.整數(shù)倍
B.十倍
C.三倍
D.兩倍
A.商品投資基金的投資領(lǐng)域比對沖基金小得多,它的投資對象主要是在交易所交易的期貨和期權(quán),因而其業(yè)績表現(xiàn)與股票和債券市場的相關(guān)度更低
B.在組織形式上,商品投資基金運作比對沖基金風險小
C.商品投資基金比對沖基金的規(guī)模大
D.在組織形式上,商品投資基金運作比對沖基金規(guī)范。透明度高
A.規(guī)避利率上升的風險
B.規(guī)避利率下降的風險
C.規(guī)避現(xiàn)貨風險
D.規(guī)避美元期貨的風險
A.歐式
B.美式
C.日式
D.中式
A.董事會
B.理事會
C.專業(yè)委員會
D.業(yè)務(wù)管理部門
A.期貨價格
B.現(xiàn)貨價格
C.持倉費
D.交貨時間
A.展期
B.跨期套利
C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)
D.交割
A.汽油
B.原油
C.鐵礦石
D.乙醇
A.2010年4月16日
B.2012年3月24日
C.2015年1月9日
D.2015年2月9日
A.大
B.相等
C.小
D.不確定
最新試題
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
當本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
能源期貨始于()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結(jié)算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()