單項選擇題當(dāng)期權(quán)處于深度實值或深度虛值狀態(tài)時，其時間價值將趨于（）。

A.0
B.1
C.2
D.3


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2.單項選擇題在期貨市場發(fā)達的國家，（）被視為權(quán)威價格，是現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)。

A.現(xiàn)貨價格
B.期貨價格
C.期權(quán)價格
D.遠期價格

3.單項選擇題下列期貨交易所不采用全員結(jié)算制度的是（）。

A.鄭州商品交易所
B.大連商品交易所
C.上海期貨交易所
D.中國金融期貨交易所

4.單項選擇題美式期權(quán)的時間價值總是（）零。

A.大于
B.大于等于
C.等于
D.小于

5.單項選擇題下列不屬于外匯期貨套期保值的是（）。

A.靜止套期保值
B.賣出套期保值
C.買入套期保值
D.交叉套期保值

6.單項選擇題零息債券的久期（）它到期的時間相比。

A.大于
B.等于
C.小于
D.不確定

7.單項選擇題理論上，距離交割日期越近，商品的持倉成本（）。

A.波動越大
B.越低
C.波動越小
D.越高

8.單項選擇題下列建倉手?jǐn)?shù)記錄中，屬于金字塔式增倉方式的是（）。

A.1、5、7、9
B.1、7、9、1
C.9、7、5、1
D.9、7、9、7

10.單項選擇題將期指理論價格上移一個（）之后的價位稱為無套利區(qū)間的上界。

A.權(quán)利金
B.手續(xù)費
C.交易成本
D.持倉費