下列因素發(fā)生變動，會導致看漲期權價值和看跌期權價值反向變動的有（）。

若期權價格為4元，建立一個套利組合。

若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計算買入期權的凈損益；

若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如何構建？假設6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）

若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

有一標的資產為股票的歐式看漲期權，標的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。

根據上一題，某投資者采用保護性看跌期權投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；

如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為2．5元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。

若期權價格為3元，建立一個套利組合。