某投資者采用拋補(bǔ)性看漲期權(quán)投資策略，計算投資者能獲得的最大凈收益。

若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

下列關(guān)于對敲的表述中，正確的有（）。

若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權(quán)的凈損益；

利用風(fēng)險中性原理，計算D公司股價的上行概率和下行概率，以及看漲期權(quán)的價值。

假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價格2．5元，每份看跌期權(quán)價格6．5元，投資者同時賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標(biāo)的股票價格實際上漲20％，計算該組合的凈損益。（注：計算股票價格區(qū)間和組合凈損益時，均不考慮期權(quán)價格的貨幣時間價值）

空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結(jié)論正確的有（）。

某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風(fēng)險報酬率為6％，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為2．5元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進(jìn)行套利。

甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。