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單項選擇題考慮單因素APT模型，一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，因素組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為17%，那么這個充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。

A.0.9
B.1.0
C.1.1765
D.1.2

1.單項選擇題考慮單因素APT模型，資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為10%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%.無風(fēng)險收益率為6%。如果希望進(jìn)行套利，那么你將持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B

2.單項選擇題某公司股票的標(biāo)準(zhǔn)差和特定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)差分別為50%和30%，beta系數(shù)是2，那么共同因素的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.10%
B.20%
C.30%
D.36%。

3.單項選擇題某公司股票的標(biāo)準(zhǔn)差和特定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)差分別為50%和30%，共同因素標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么該公司股票的beta系數(shù)是（）

A.2
B.2.5
C.3
D.4

4.單項選擇題下列各項不屬于套利定價模型基本假設(shè)的是（）

A.市場處于競爭均衡狀態(tài)
B.投資者喜歡更多的財富而不是更少的財富
C.投資者是回避風(fēng)險的，而且還要實現(xiàn)效用最大化
D.資產(chǎn)的回報可用因素模型表示

5.單項選擇題如果市場上存在不增加風(fēng)險就能增加收益的機(jī)會，則每個投資者都會利用這個機(jī)會增加收益，這是（）的觀點。

A.BS模型
B.APT
C.CAPM
D.MM理論