A.特雷諾比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟蹤誤差
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A.通過不同國家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險
B.通過多幣種投資來分散風(fēng)險
C.通過降低申贖頻率來控制資金的流動
D.通過外匯遠(yuǎn)期合約和貨幣交換等衍生工具來分散風(fēng)險
A.預(yù)期損失，又稱在險價值、尾部損失、條件風(fēng)險價值度
B.預(yù)期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個分位值
A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計算時無須事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源
A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準(zhǔn)差別越小
B.主動比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實質(zhì)上是一個指數(shù)基金
A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動比重常用于分析追求絕對收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度
最新試題
下列關(guān)于歐盟《另類投資基金管理人指令》（AIFMD）對于私募股權(quán)投資基金的“資產(chǎn)剝離”規(guī)定，說法正確的是（）。
關(guān)于基金絕對收益歸因，以下表述錯誤的是（）。
（）是指在給定的風(fēng)險水平下使得期望收益最大化的投資組合，在給定的期望收益率上使風(fēng)險最小化的投資組合。
信托公司發(fā)起設(shè)立某信托產(chǎn)品，以信托財產(chǎn)受讓目標(biāo)公司30%股權(quán)，信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務(wù)？（）I.依照信托合同約定收取信托報酬，不收取合同約定外的其他費用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對目標(biāo)公司的經(jīng)營情況進(jìn)行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財產(chǎn)與信托公司的固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產(chǎn)時，設(shè)立另外信托產(chǎn)品全部受讓目標(biāo)股權(quán)
甲基金公司作為資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的受托人與資產(chǎn)委托人乙公司簽訂了《補充協(xié)議》，《補充協(xié)議》約定，如計劃財產(chǎn)發(fā)生虧損，甲公司以自有資金補償乙公司，確保信托財產(chǎn)本金不受損失。下列說法正確的是（）。
正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來評估（）。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報率Ⅳ.風(fēng)險容忍度
下列關(guān)于商業(yè)票據(jù)發(fā)行的說法錯誤的是（）。
對于投資者來說，購買存托憑證可以規(guī)避跨國投資的風(fēng)險指的是（）。
投資規(guī)劃的首要任務(wù)是（）。
從整體而言，另類投資的波動性遠(yuǎn)（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。