A.買入期貨合約的種類
B.買入期貨合約的月份
C.賣出期貨合約的種類
D.賣出期貨合約的月份
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A.成交速度快
B.市場行情發(fā)生較大變化時,成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距
C.可以保證交易者以理想的價差進行套利
D.不能保證立刻成交
A.進行現(xiàn)金交割的買方
B.進行現(xiàn)金交割的賣方
C.進行實物交割的買方
D.進行實物交割的賣方
A.逐日盯市結(jié)算單依據(jù)當(dāng)日無負債結(jié)算制度計算當(dāng)日盈虧
B.逐筆對沖結(jié)算單每日計算累計盈虧
C.兩者保證金占用計算不同
D.兩者可用資金計算不同
A.交易所可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場風(fēng)險狀況制定和調(diào)整持倉限額和持倉報告標(biāo)準(zhǔn)
B.通常來說,一般月份合約的持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)高;臨近交割時,持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)低
C.市場總持倉量不同,適用的持倉限額及持倉報告標(biāo)準(zhǔn)也不同
D.同一客戶在不同期貨公司開倉交易,其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額
A.建立以凈資本為核心的動態(tài)風(fēng)險監(jiān)控和資本補足機制
B.嚴格執(zhí)行保證金制度
C.建立獨立的風(fēng)險管理系統(tǒng)
D.確保客戶投資盈利
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
能源期貨始于()。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu),不能為個人。()