單項選擇題假設(shè)某基金與市場指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.8，該基金總風(fēng)險中的特有風(fēng)險是（）

A.64%
B.40%
C.36%
D.28%


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1.單項選擇題CAPM模型認為，資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經(jīng)濟因素
B.特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化

2.單項選擇題按照CAPM模型，若市場組合的預(yù)期收益率為13%。無風(fēng)險收益率為3%，證券A的預(yù)期收益率為14%，貝塔值為1.25，則（）

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%

3.單項選擇題資本.市場線（CML）表明了有效組合的期望收益率和（）之間的一種簡單的線性關(guān)系。

A.市場風(fēng)險
B.組合方差
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.資產(chǎn)風(fēng)險

4.單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型表示的是（）

A.市場風(fēng)險
B.資產(chǎn)風(fēng)險
C.風(fēng)險溢價
D.風(fēng)險補償

5.單項選擇題某只股票適合在牛市中進行投資，即是說該股票的貝塔值（）

A.小于零
B.小于1
C.大于1
D.大于零小于1