A.借款人同時違約,可能會表現(xiàn)出投機性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差,從而錯誤地估算違約頻率
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A.減少;減少
B.減少;增加
C.增加:減少
D.增加;增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計算時只考慮關鍵風險
B.比較風險和資本模型,并對銀行間和不同時間上的資金需求進行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風險
A.7.5%
B.17.5%
C.25.0%
D.32.5%
A.資產敏感銀行的累積缺口為正數(shù),負債敏感銀行的累積缺口為負數(shù)
B.資產敏感銀行受益于利率上升,而負債敏感銀行在利率上升時會受到損失
C.銀行就可以減少貸款的平均重定價時間降低其利率上升風險
D.銀行可以減少存款的平均重定價時間來降低其利率上升風險
最新試題
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機,但需要保留該筆交易部分的剩余風險,該風險以風險價值(VaR)來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元,短期融資成本為60萬美元,那么在不考慮任何額外費用的情況下,本次交易的風險調整資本回報率(RAROC)是多少?()
A銀行正在經歷資本緊縮,并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券,以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元,并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求?()
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1,那么當收益率每變化1%,A銀行的權益價值將變化()
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標()
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%,投資組合的年波動率最接近以下哪一項()
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平,它最有可能考慮以下哪種金融工具()
以下哪一個在銀行資產負債表上的資產有最大的內生流動性風險()
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別?()
在美國,外匯衍生品交易通常發(fā)生在()
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算?通過實行標準化的計算,監(jiān)管機構可以()