下列屬于證券組合被動(dòng)管理方法特性的有（）
Ⅰ.長(zhǎng)期穩(wěn)定持有模擬市場(chǎng)指數(shù)的證券組合
Ⅱ.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)不總是有效的
Ⅲ.期望獲得市場(chǎng)平均收益
Ⅳ.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)

采用價(jià)值型投資策略的基本理念包括（）。
Ⅰ.安全邊際能夠帶來足夠的緩沖，即價(jià)值遠(yuǎn)超過價(jià)格
Ⅱ.價(jià)值投資需要對(duì)基本面進(jìn)行認(rèn)真分析與研究
Ⅲ.價(jià)值投資分析框架更側(cè)重于定量分析
Ⅳ.從企業(yè)的價(jià)值回歸中獲得穩(wěn)定的收益，更側(cè)重于長(zhǎng)期低風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資

下列于商業(yè)行等金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的外部預(yù)警信號(hào)指標(biāo)的有（）
Ⅰ.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于金融機(jī)構(gòu)的負(fù)面?zhèn)餮?，客戶大量求證
Ⅱ.債券人提前要求兌付造成金融機(jī)構(gòu)支付能力不足
Ⅲ.金融機(jī)構(gòu)的外部評(píng)級(jí)下降
Ⅳ.金融機(jī)構(gòu)的融資交易對(duì)手開始要求抵押品且不愿提供中長(zhǎng)期融資

影響金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括（）
Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
Ⅱ.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
Ⅲ.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
Ⅳ.資產(chǎn)負(fù)債利率結(jié)構(gòu)

某5年期債券麥考利久期為3年，債券目前價(jià)格為105.00元，內(nèi)場(chǎng)利率為8％，假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升到9％，則按照久期公式計(jì)算，該債券的理論價(jià)格（）
Ⅰ.下降2.78％
Ⅱ.上升2.78％
Ⅲ.下降2.92元
Ⅳ.上升2.92元

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的說法中，正確的有（）
Ⅰ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是指董事會(huì)或高級(jí)管理層所確定的對(duì)于收入和一個(gè)給定時(shí)期內(nèi)（通常為一年）有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所帶來的資本損失承受程度
Ⅱ.影響風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算分配的主要因素包括：資產(chǎn)組合中的最顯著風(fēng)險(xiǎn)是什么、這些風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性如何、預(yù)計(jì)一年中如何利用這些風(fēng)險(xiǎn)
Ⅲ.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算使用以及是否與止損約束一致進(jìn)行監(jiān)督的關(guān)鍵數(shù)據(jù)
Ⅳ.止損約束和頭寸約束，對(duì)于把損失限制在確定水平上（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算）都很必要

一般而言，對(duì)沖操作需要遵循的基本原則有（）
Ⅰ.買賣方向相同的原則
Ⅱ.品種相同原則
Ⅲ.數(shù)量相等原則
Ⅳ.月份相同或相近原則

下列關(guān)于監(jiān)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算方法的說法中，正確的有（）
Ⅰ.不良貸款率=（次級(jí)類貸款+可疑類貸款）/各項(xiàng)貸款*100%
Ⅱ.預(yù)期損失率＝預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露*100％
Ⅲ.關(guān)聯(lián)授信比例＝全部關(guān)聯(lián)方授信總額/資本凈額*100％
Ⅳ.逾期貸款率＝逾期貸款余額/貸款總余額*100％

根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ，違約的定義是估計(jì)（）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)。
Ⅰ.違約意愿
Ⅱ.違約概率
Ⅲ.違約損失率
Ⅳ.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析入手識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容包括（）
Ⅰ.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)
Ⅱ.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況
Ⅲ.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況
Ⅳ.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況