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A.將點價交易和套期保值交易結(jié)合在一起進行操作,形成基差交易
B.買賣期貨合約的價格通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定
C.基差交易以某月份的期貨價格為計價基礎(chǔ)
D.基差交易只有期現(xiàn)套利交易一種模式
A.量化策略思想來源
B.量化數(shù)據(jù)庫搭建
C.量化模型的測試與評估
D.量化交易的實現(xiàn)
A.期貨價格上漲,升貼水報價下降
B.期貨價格下跌,升貼水報價提高
C.期貨價格上漲,升貼水價格提高
D.期貨價格下跌,升貼水價格下降
A.Delta 對沖在場外金融衍生品業(yè)務中有廣泛的應用
B.這種對沖可以完全消除風險
C.目的是賣出期權(quán)方的整個投資組合不會受標的現(xiàn)貨價格波動的影響
D.Delta 對沖是根據(jù)期權(quán)價格變動與標的現(xiàn)貨價格變動的關(guān)系調(diào)整現(xiàn)貨頭寸
A.股指期貨
B.股票期權(quán)
C.股票互換
D.股指互換
A.進出口
B.國家商品儲備
C.國家債券
D.外匯儲備
A.分類模型
B.關(guān)聯(lián)模型
C.順序模型
D.聚類模型
A.障礙期權(quán)通常比普通期權(quán)便宜,其對應結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的參與率相對更高
B.障礙期權(quán)是一種路徑依賴期權(quán)
C.亞式期權(quán)依賴于標的物平均價格,其計算需覆蓋期權(quán)的整個存續(xù)期間
D.期權(quán)的標的必須明確且只有一種資產(chǎn)
最新試題
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系,通常可以通過()來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標是指()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu),下列說法錯誤的是()。
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風險管理的工具。
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()