A.出售股指合約
B.購買股指合約
C.購買國(guó)債合約
D.以上都不會(huì)有效
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.每份合約2.60點(diǎn)/1,300美元的利潤(rùn)
B.每份合約2.40點(diǎn)/1,200美元的虧損
C.每份合約5.00點(diǎn)/2,500美元的利潤(rùn)
D.每份合約2.60點(diǎn)/1,300美元的虧損
A.賣出70份3月到期的國(guó)債期貨
B.賣出70份12月到期的國(guó)債期貨
C.買入70份3月到期的國(guó)債期貨
D.買入70份12月到期的國(guó)債期貨
A.僅在交貨月的第一個(gè)工作日之后
B.到期前的任何工作日
C.一個(gè)工作日后
D.最后交易日之前的任何工作日
A.1%
B.12.5%
C.5%
D.10%
A.只有當(dāng)客戶清算其頭寸時(shí),才能提取賬戶中的額外權(quán)益
B.即使原始頭寸未清算,賬戶中的額外權(quán)益也可提取或用于新頭寸
C.成員公司必須支付增加股本的利息
D.客戶必須支付增加股本的利息
A.6400美元
B.5600美元
C.6800美元
D.6200美元
A.期貨的數(shù)量和質(zhì)量的不確定性
B.在特定地點(diǎn)和日期對(duì)特定等級(jí)的需求變化
C.容易獲得的供給的變化
D.以上全部
A.價(jià)差是對(duì)沖,這意味著價(jià)差者所擁有的現(xiàn)金頭寸等于其期貨頭寸
B.成員公司只允許財(cái)務(wù)穩(wěn)定的客戶建立利差,而允許任何人建立多頭或空頭頭寸
C.多頭和空頭頭寸之間的差額的波動(dòng)性通常比凈多頭或凈空頭頭寸的波動(dòng)性小
D.以上均不正確
A.債券價(jià)格上漲
B.收益率曲線的反轉(zhuǎn)
C.市場(chǎng)收益率上升
D.通貨膨脹率下降
E.以上都不是
A.$17450.00美元
B.$17750.00美元
C.$1775.00美元
D.$1745.00美元
最新試題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)
下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說法中,正確的是()。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個(gè)人。()
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。