A.VaR模型的估計(jì)應(yīng)該逐日進(jìn)行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風(fēng)險(xiǎn)頭寸的計(jì)算期間
D.估計(jì)VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)
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A.放款部門
B.外匯部門
C.風(fēng)險(xiǎn)控制部門
D.內(nèi)部控制部門
A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動(dòng)情景
D.置信水平內(nèi)之變動(dòng)情景
A.VaR模型
B.返回檢驗(yàn)
C.壓力測試
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
A.巴塞爾委員會(huì)
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
最新試題
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
銀行對(duì)于無法計(jì)量之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該：（）。
對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)（）。