單項(xiàng)選擇題BASEL II要求，銀行持有的資本必須反映幾個不同LGD估值之間的差異？（）

A.2個
B.3個
C.5個
D.5個以上


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1.單項(xiàng)選擇題貸款出現(xiàn)違約時，資本要求是否應(yīng)該相應(yīng)增加？（）

A.應(yīng)該
B.不應(yīng)該
C.不一定
D.無從判斷

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài)，對信用進(jìn)行評級的信用評級模型稱為？（）

A.跨周期模型
B.跨群組模型
C.時差模型
D.時點(diǎn)模型

3.單項(xiàng)選擇題試圖在估算損失概率時，將正常的信用周期因素納入分析的信用評級模型稱為？（）

A.跨周期模型
B.跨群組模型
C.時差模型
D.時點(diǎn)模型

4.單項(xiàng)選擇題要得到違約概率整體的遷移情況，對所有信用等級的違約概率，重新評定的頻率為何？（）

A.每半年一次
B.每一年一次
C.每兩年一次
D.每1.5年一次

7.單項(xiàng)選擇題各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)對每家銀行逐一設(shè)定的最低資本比率稱為？（）

A.一般資本比率
B.雙邊資本比率
C.單邊資本比率
D.單個資本比率

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)組合模型，資產(chǎn)組合的總風(fēng)險與資產(chǎn)組合每項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險的簡單加總的關(guān)系為何？（）

A.資產(chǎn)組合的總風(fēng)險≥個別資產(chǎn)風(fēng)險加總
B.資產(chǎn)組合的總風(fēng)險≤個別資產(chǎn)風(fēng)險加總
C.資產(chǎn)組合的總風(fēng)險=個別資產(chǎn)風(fēng)險加總
D.資產(chǎn)組合的總風(fēng)險≥個別資產(chǎn)風(fēng)險加總的平均數(shù)