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判斷題算法交易是指使用計(jì)算機(jī)來(lái)確定訂單最佳的執(zhí)行路徑、執(zhí)行時(shí)間、執(zhí)行價(jià)格及執(zhí)行數(shù)量的交易方法。

1.判斷題套利交易使得市場(chǎng)中不合理定價(jià)快速消失。

2.判斷題程序化交易往往沒(méi)有明確的交易規(guī)則，較為依賴(lài)交易員的歷史經(jīng)驗(yàn)。

3.判斷題TWAP策略會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的成交情況動(dòng)態(tài)調(diào)整每個(gè)時(shí)間段內(nèi)的策略成交數(shù)量。

4.判斷題在做市商市場(chǎng)中，做市商不斷向公眾投資者進(jìn)行雙向報(bào)價(jià)，并在該價(jià)位上接受公眾投資者買(mǎi)賣(mài)要求，以其自有資金和證券完成交易，為市場(chǎng)提高流動(dòng)性，同時(shí)賺取價(jià)差收入。

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不屬于套利交易（）

A.股指期貨期現(xiàn)套利
B.國(guó)債期貨套利
C.ETF套利
D.股指期貨投機(jī)交易

6.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是程序化交易的特點(diǎn)（）

A.規(guī)避交易員的主觀情緒
B.提高交易速度
C.降低人力成本
D.發(fā)揮交易員的主觀判斷優(yōu)勢(shì)

7.判斷題做多上漲趨勢(shì)最強(qiáng)的品種，做空下跌趨勢(shì)最強(qiáng)的品種是商品期貨經(jīng)常采用的一種強(qiáng)弱對(duì)沖策略。

8.多項(xiàng)選擇題主要對(duì)沖模式包括（）

A.套利對(duì)沖
B.股指期貨對(duì)沖
C.期權(quán)對(duì)沖
D.商品期貨對(duì)沖

9.單項(xiàng)選擇題多因子模型追求的alpha來(lái)源于（）

A.純粹的模型“選股能力”
B.行業(yè)偏離
C.風(fēng)格偏離
D.市場(chǎng)暴露

10.判斷題利用多因子模型構(gòu)造滬深300增強(qiáng)型組合時(shí)只能在滬深300成分股里進(jìn)行選擇。