判斷題信用風(fēng)險的預(yù)期損失應(yīng)通過資本金來覆蓋。

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1.多項選擇題在建立違約損失率（LGD）模型時，需要考慮哪些風(fēng)險因素（）

A.宏觀因素
B.債務(wù)人信息
C.債項信息
D.風(fēng)險緩釋

2.多項選擇題以下關(guān)于違約概率建模的說法正確的有（）

A.違約概率模型的數(shù)據(jù)收集與準(zhǔn)備工作非常重要，占據(jù)了建模的大部分時間
B.信用評級模型劃分不是越細(xì)越好，也不是越粗越好
C.評級模型應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)人員的專家經(jīng)驗
D.應(yīng)根據(jù)客戶特征、數(shù)據(jù)情況進(jìn)行評級模型開發(fā)方法設(shè)計

3.單項選擇題下列哪個模型是基于Merton模型的商業(yè)應(yīng)用（）

A.ZETA信用分值
B.KMV CreditMonitor
C.S&P違約過濾器
D.穆迪針對私營公司的RiskCalcTM

4.單項選擇題下列資產(chǎn)組合計量模型中，本質(zhì)上屬于結(jié)構(gòu)模型的是（）

A.CreditMetrics
B.KMV Portfolio Manager
C.Basel II IRB
D.以上都對

5.單項選擇題下列哪種描述是采用“市場隱含LGD法”進(jìn)行違約損失率的度量（）

A.在違約事件發(fā)生后，以市場為基礎(chǔ)，利用直接在市場上觀察到的可交易的貸款或債券在違約發(fā)生前后出現(xiàn)的價差估計LGD
B.假設(shè)市場上的債券價格已經(jīng)反映了債務(wù)人的信用風(fēng)險，通過對尚未出現(xiàn)違約的債券或貸款的信用升水幅度中隱含的風(fēng)險信息分析得出LGD
C.收集違約后各期回收金額與回收成本等數(shù)據(jù)，利用折現(xiàn)的方式計算到違約時點，進(jìn)行LGD的計算
D.基于業(yè)務(wù)專家的主觀判斷得出LGD