單項選擇題隱含波動率是根據(jù)期權(quán)定價公式從期權(quán)價格倒算出來的波動率，反映了（）。

A.以往數(shù)據(jù)的變化情況
B.市場對未來的預(yù)期
C.波動率變化對期權(quán)價格的影響
D.標(biāo)的資產(chǎn)真實的波動情況


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1.單項選擇題2013年6月的“錢荒”事件體現(xiàn)了什么風(fēng)險（）

A.利率風(fēng)險
B.匯率風(fēng)險
C.股票價格風(fēng)險
D.商品價格風(fēng)險

5.多項選擇題假如投資者賣出一份認(rèn)沽期權(quán)，行權(quán)價格為10元，獲得1元的權(quán)利金。以下說法正確的有（）

A.上方的收益是固定的
B.潛在虧損隨標(biāo)的價格下跌而增加
C.預(yù)期市場不跌
D.標(biāo)的價格低于11元開始虧損

6.多項選擇題處于下跌趨勢時，可以采取的期權(quán)交易策略有（）

A.買入認(rèn)購
B.買入認(rèn)沽
C.賣出認(rèn)購
D.賣出認(rèn)沽

7.多項選擇題買入認(rèn)沽期權(quán)的運用場景有（）

A.低成本做空
B.保護(hù)性對沖
C.市場上漲
D.持有股票已有浮盈，鎖定收益防止股價下跌

8.單項選擇題在股票損益圖中，股票價格和股票多頭、股票空頭的關(guān)系說法正確的（）

A.股票多頭損益和股票價格成正相關(guān)
B.股票空頭損益和股票價格成正相關(guān)
C.股票價格和股票多頭損益、股票空頭損益是非線性關(guān)系
D.股票價格和股票多頭損益、股票空頭損益都是倒“U”型關(guān)系

9.單項選擇題有的投資者將基金業(yè)績與各類對沖基金指數(shù)進(jìn)行比較。但這種比較僅適用于下列情況：（）

A.牛市
B.熊市
C.同業(yè)風(fēng)格與投資參數(shù)相似
D.同業(yè)在同一投資組合中

10.單項選擇題投資者構(gòu)建對沖基金投資組合的基本原則：（）

A.與投資組合原則不同
B.是風(fēng)險、回報與相關(guān)度
C.對于個人與機(jī)構(gòu)不同
D.對沖基金不同，原則也不同