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判斷題投資組合的最大損失不可能超過組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

1.判斷題敞口指投資規(guī)模大小，因此可以使用保證金占用的數(shù)量作為敞口計(jì)量的指標(biāo)。

2.判斷題對(duì)于歐式看漲期權(quán)多頭，Delta近似方法計(jì)算出的VaR比Delta-Gamma近似方法計(jì)算出的VaR值要大。

3.判斷題指數(shù)權(quán)重的歷史模擬法對(duì)近期市場的變動(dòng)比普通的歷史模擬法敏感。

4.判斷題在因素推動(dòng)方法實(shí)施過程中，通過調(diào)整組合的參數(shù)k，可以將因子之間變動(dòng)的相關(guān)性考慮進(jìn)去。

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于場內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品，下列（）因素應(yīng)該作為風(fēng)險(xiǎn)因子集合之內(nèi)。

A.執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)收盤價(jià)
C.標(biāo)的物價(jià)格
D.波動(dòng)率曲面
E. 利率

6.單項(xiàng)選擇題下列敏感度指標(biāo)中，能夠把利率變動(dòng)對(duì)債券未來現(xiàn)金流影響的納入考慮的指標(biāo)是（）

A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麥考利久期

7.單項(xiàng)選擇題反映了投資規(guī)模增加后，組合VaR值變化的指標(biāo)是（）

A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標(biāo)準(zhǔn)差

8.單項(xiàng)選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計(jì)算VaR方法的主要區(qū)別是（）

A.monte carlo模擬法不需要?dú)v史數(shù)據(jù)
B.歷史模擬法可以根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)調(diào)整參數(shù)
C.monte carlo模擬需要對(duì)模型進(jìn)行假設(shè)
D.monte carlo模擬計(jì)算速度快

9.判斷題實(shí)務(wù)中，最終價(jià)值的假設(shè)前提一般為保持預(yù)測期最后兩年的業(yè)績績效不變。

10.判斷題可比公司選擇是否合理不僅關(guān)系市場法的估值參數(shù)，而且關(guān)系收益法中的折現(xiàn)系數(shù)的合理性。