單項(xiàng)選擇題兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為40元,3個(gè)月到期,股票現(xiàn)行市價(jià)為42元,看跌期權(quán)的價(jià)格為2元,如果3個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)利率是4%,那么看漲期權(quán)的價(jià)格為()

A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元


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4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價(jià)格上下限,以下說法不正確的是()

A.看漲期權(quán)價(jià)格應(yīng)始終小于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.看跌期權(quán)價(jià)格應(yīng)始終小于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C.看漲期權(quán)價(jià)格不會(huì)小于0
D.看跌期權(quán)價(jià)格不會(huì)小于0