多項(xiàng)選擇題一家公司的股票當(dāng)前的市價(jià)是50元，以該公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的一個(gè)月后到期的美式看跌期權(quán)的每股執(zhí)行價(jià)格為45元，那么此時(shí)該看跌期權(quán)（）

A.處于實(shí)值狀態(tài)
B.處于虛值狀態(tài)
C.期權(quán)價(jià)格為0
D.期權(quán)價(jià)格大于0


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)可成為期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)（）

A.股票
B.外匯
C.利率
D.債券

2.多項(xiàng)選擇題一般來說，期權(quán)的價(jià)值會(huì)受以下哪些因素的影響（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
B.存續(xù)期
C.利率
D.股息

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于期權(quán)概念說法正確的是（）

A.是一種選擇權(quán)，將權(quán)利和義務(wù)分開
B.和期貨一樣，屬于金融衍生產(chǎn)品的一類
C.其價(jià)格取決于市場供給
D.其價(jià)格由期權(quán)定價(jià)公式?jīng)Q定

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于B-S-M模型的假設(shè)條件，以下哪項(xiàng)不是必須的（）

A.市場是無摩擦的
B.市場不存在套利條件
C.市場上有足夠多的交易者
D.交易的證券無限可分

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于二叉樹模型的說法，哪項(xiàng)是不正確的（）

A.二叉樹模型可用于對(duì)美式期權(quán)定價(jià)
B.二叉樹模型可用于對(duì)歐式期權(quán)定價(jià)
C.二叉樹模型期數(shù)越多，則定價(jià)結(jié)果越準(zhǔn)確
D.二叉樹模型和B-S-M模型并不等價(jià)