多項選擇題BS模型的基本假設(shè)包括（）

A.無摩擦的市場環(huán)境，即沒有交易成本和稅收
B.股票價格服從波動率和無風險利率為常數(shù)的對數(shù)正態(tài)分布
C.所有證券均高度可分且連續(xù)性交易
D.不存在無風險套利機會


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1.多項選擇題一個無紅利支付股票的美式看跌期權(quán)的價格為$5。股票價格為$26，執(zhí)行價格為$30，3個月后到期，假設(shè)利率為0，則有（）

A.該美式看跌期權(quán)的價格上限為26
B.該美式看跌期權(quán)的價格上限為30
C.該美式看跌期權(quán)的價格下限為2
D.該美式看跌期權(quán)的價格下限為4

2.多項選擇題下面資產(chǎn)組合（假設(shè)期權(quán)的執(zhí)行價格都相同）在期權(quán)有效期結(jié)束時收益一定相同的是（）

A.1單位歐式看漲期權(quán)和數(shù)額為的現(xiàn)金
B.1單位歐式看跌期權(quán)和數(shù)額為的現(xiàn)金
C.1單位歐式看跌期權(quán)和1單位標的資產(chǎn)
D.1單位歐式看漲期權(quán)和1單位標的資產(chǎn)

3.多項選擇題下列因素對于看跌期權(quán)價值有正向影響的是（）

A.期權(quán)的協(xié)議價格
B.利率
C.期權(quán)的波動率
D.標的資產(chǎn)的價格

4.多項選擇題投資者可利用期權(quán)達到如下目的（）

A.投機交易
B.對沖風險
C.套利交易
D.影響股票價格

5.多項選擇題下面期權(quán)種類屬于按照標的資產(chǎn)價格變動來分的有（）

A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)