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問答題簡述如何構(gòu)造牛市價差并畫出其收益圖形。

1.問答題證明基于同一股票資產(chǎn)的歐式平值看漲期權(quán)的價格必然要高于對應(yīng)的歐式看跌期權(quán)的價格（即兩期權(quán)有相同的執(zhí)行價格及存續(xù)期，且假設(shè)股票在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)沒有發(fā)放股息）。

從看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式可知：,當(dāng)K=S時可得c>p。

2.問答題期貨和期權(quán)的主要區(qū)別有哪些？

1.期貨到期必須履約，期權(quán)到期可以放棄行權(quán)。
2.進(jìn)入期貨合約時無需支付費用，進(jìn)入期權(quán)合約時要支付費用。

3.問答題用無套利條件簡要推導(dǎo)看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式

4.問答題列舉影響期權(quán)價格的因素。

5.問答題列舉構(gòu)造熊市價差的兩種方法。

1.買入較高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)并賣出較低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)。
2.買入較高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)并賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)。