單項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的套期交易率是（），看跌期權(quán)的套期交易率是（）。

A.負(fù)的；正的
B.負(fù)的；負(fù)的
C.正的；負(fù)的
D.正的；正的
E.0；0


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1.單項(xiàng)選擇題套期保值率為0.7意味著套期交易組合應(yīng)由（）組成。

A.每一短期股票配以0.70長期期權(quán)
B.每一長期股票配以0.70短期期權(quán)
C.每一短期期權(quán)配以0.70長期股票
D.每一長期期權(quán)配以0.70長期股票
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題其他條件不變，股票看漲期權(quán)的價(jià)格與下列因素正相關(guān)，除了（）。

A.股價(jià)
B.到期時(shí)間
C.股票易變性
D.到期價(jià)格
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題如果股票價(jià)格上升，則此股票的看跌期權(quán)價(jià)格（），它的看漲期權(quán)價(jià)格（）。

A.下跌；上漲
B.下跌；下跌
C.上漲；下跌
D.上漲；上漲
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題在到期前（）。

A.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值比實(shí)際價(jià)值大
B.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值總是正的
C.看漲期權(quán)的實(shí)際價(jià)值比內(nèi)在價(jià)值大
D.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值總是大于它的時(shí)間價(jià)值
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題如果期權(quán)是（），期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。

A.兩平期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.實(shí)值期權(quán)
D.a和c
E.a和b

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