單項選擇題你和你的客戶一直在討論短期和長期收益率。您已經(jīng)注意到短期收益率似乎在上升并且因此決定對債券期貨期權(quán)進行空頭看漲（合約規(guī)模=$100000）。目前，3月期貨合約76-00賣出。對你的客戶來講，你以3-20/64的溢價買入3月5份76的看漲期權(quán)。并賣出5份3月的溢價6-25/64的70的看漲期權(quán)。放置這個傳播，在這種發(fā)展下，你提前知道你客戶的最大凈損失是（）

A.$2，921.88
B.$5，843.76
C.$14，609.40
D.$20，501.60


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題一位顧客十月三日做空，三個月國庫券為96.33。他介紹了95.57。在這個交易中忽略的傭金，利潤或虧損是（）

A.每份合約5700美元或76點的虧損
B.每份合約5700美元或76點的盈利
C.每份合約1900美元或76點的虧損
D.每份合約1900美元或76點的盈利

2.單項選擇題標準普爾500指數(shù)合約的結(jié)算日期（）

A.在交割月的第1天
B.在交割月的第3個星期六
C.在交割月的第3個星期四
D.在交割月的最后交易日

3.單項選擇題結(jié)算所會員根據(jù)結(jié)算價格支付給結(jié)算所的保證金（）

A.24小時后調(diào)用
B.一小時后調(diào)用
C.在下一個工作日市場開放前
D.以上都不是

5.單項選擇題在3月份，7月份T-Bond的價格期貨合約是72.7月68日T-Bond呼叫選項列出了當前б的溢價。以下哪一項是真的（）

A.溢價有4點的內(nèi)在價值和2點的時間價值
B.溢價有2點的內(nèi)在價值和4點的時間價值
C.溢價有4點的內(nèi)在價值和2點的需求價值
D.溢價有2點的內(nèi)在價值和l4點的需求價值

6.單項選擇題CFTC關(guān)注以下所有情況，但以下情況除外（）

A.交易池經(jīng)紀人注冊
B.許可商品出口
C.限制最大頭寸
D.將期貨市場指定為合約市場

7.單項選擇題行使一個看漲期權(quán)后，持有人將（）

A.以執(zhí)行價格在底層期貨合約中分配空頭頭寸
B.在執(zhí)行價格中，在標的期貨合約中分配多頭頭寸
C.為與內(nèi)在價值相等的資金分配了交割通知
D.以當前期貨價格在標的期貨合約中分配多頭頭寸

9.單項選擇題遠期合約與期貨合約的不同之處在于（）

A.一般不通過公開競爭交易定價
B.不受交易規(guī)則約束的非標準化私人合約。
C.個人交易
D.上述所有的

10.單項選擇題商品期貨的積極交易（）

A.消除商品價格波動
B.減少價格波動的大小
C.對商品價格沒有影響
D.增加價格波動的規(guī)模