A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.認(rèn)沽期權(quán)
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A.賣出500份股票
B.買入500股股票
C.賣出股票1000股
D.買入股票1000股
A.買入一份平價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買入一份平價(jià)認(rèn)沽期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入一份平價(jià)認(rèn)購(gòu)期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)沽期權(quán)
D.買入一份平購(gòu)認(rèn)沽期權(quán)，再賣出一份虛值認(rèn)沽期權(quán)
A.實(shí)值期權(quán)，也稱價(jià)內(nèi)期權(quán)，是指認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于標(biāo)的證券市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
B.平值期權(quán)，也稱價(jià)平期權(quán)，是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
C.虛值期權(quán)，也稱價(jià)外期權(quán)，是指認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的證券市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
D.期權(quán)的權(quán)利金是指期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格
A.期權(quán)合約是在交易所上市交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.期權(quán)買方需要支付權(quán)利金
C.期權(quán)賣方的收益是權(quán)利金，而虧損是不固定的
D.期權(quán)賣方可以根據(jù)市場(chǎng)情況選擇是否行權(quán)
A.一個(gè)季度
B.半年
C.一年
D.一年半
A.深市A股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票
B.滬市A股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票
C.滬深A(yù)股中任意300只股票
D.滬深A(yù)股中流動(dòng)性好、規(guī)模大的300只股票
A.包含，不包含
B.不包含，包含
C.包含，包含
D.不包含，不包含
最新試題
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
己知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉(cāng)策略的成本是（）元。
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。