問答題什么是單因素模型和市場模型？兩者的區(qū)別和聯(lián)系是什么？

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1.多項選擇題下列關(guān)于APT與CAPM的比較的說法正確的是（）。

A.APT和CAPM都是確定資產(chǎn)均衡價格的經(jīng)濟模型
B.APT與CAPM的假設(shè)條件不同
C.APT與CAPM形成均衡狀態(tài)的機理相同
D.在一定的條件下，APT與CAPM是一致的

2.多項選擇題1986年Chen，RollandRoss提出了五因素模型，五因素分別包括（）。

A.工業(yè)生產(chǎn)增長率和預(yù)期通貨膨脹率的改變
B.未預(yù)期到的通貨膨脹率和長期國債和短期國庫券的收益率之差
C.低級債券與國債之間的利差
D.高賬面市值比率公司與低比率公司股票的收益率之差

3.多項選擇題套利定價模型的假設(shè)包括（）。

A.市場處于競爭均衡狀態(tài)
B.投資者喜歡更多的財富而不是更少的財富
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.資產(chǎn)的回報可用因素模型表示

4.多項選擇題構(gòu)建一個無風(fēng)險套利組合，需要滿足以下哪幾個條件（）。

A.初始投資為零
B.組合的風(fēng)險為零
C.組合的收益率為正
D.構(gòu)成組合的成員證券的投資比重等于1

5.多項選擇題Fama和French的三因素模型包括的因素（）。

A.公司的規(guī)模
B.GDP增長率
C.賬面價值/市值比
D.股票指數(shù)

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