A.異方差
B.序列相關
C.多重共線性
D.擬合誤差
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A.風險轉移模式
B.風險外包模式
C.期現(xiàn)合作模式
D.風險對沖模式
A.債券>現(xiàn)金>大宗商品;股票>大宗商品
B.股票>債券>現(xiàn)金>大宗商品
C.大宗商品>股票>現(xiàn)金/債券
D.大宗商品>現(xiàn)金/債券>股票
A.買方協(xié)商交易
B.買方叫價交易
C.賣方叫價交易
D.賣方協(xié)商交易
A.量化交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.高頻交易
A.最大資產回撤用來描述模型運行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況,是衡量量化交易模型性能的風險指標
B.最大資產回撤有兩種表示方式,一種是最大資產回撤值,一種是最大資產回撤率
C.衡量模型回撤風險大小通常采用的是最大資產回撤率這一指標
D.最大資產回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計算,而最大資產回撤率是按回撤比例的最大值來計算
A.保險費
B.儲存費
C.基礎資產給其持有者帶來的收益
D.利息收益
最新試題
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
線性相關關系是最常見也是最簡單的相關關系,通??梢酝ㄟ^()來衡量變量之間的線性相關程度。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
關于收益增強結構,下列說法錯誤的是()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()