單項(xiàng)選擇題2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分／蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳；3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)（B），該月份玉米期貨價(jià)格為375美分／蒲式耳，權(quán)利金為15美分／蒲式耳。則下列說(shuō)法不正確的有（）。

A.A期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于0
B.A期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于25美分／蒲式耳
C.B期權(quán)的時(shí)間價(jià)值等于10美分／蒲式耳
D.B期權(quán)為虛值期權(quán)


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2.單項(xiàng)選擇題如果基差為負(fù)值且絕對(duì)值越來(lái)越大，則這種變化稱為（）。

A.正向市場(chǎng)
B.基差走弱
C.反向市場(chǎng)
D.基差走強(qiáng)

3.單項(xiàng)選擇題只有交易所的會(huì)員方能進(jìn)場(chǎng)交易，其他交易者只能委托交易所會(huì)員，由其代理進(jìn)行期貨交易，體現(xiàn)了期貨交易的（）特征。

A.雙向交易
B.場(chǎng)內(nèi)集中競(jìng)價(jià)交易
C.杠桿機(jī)制
D.合約標(biāo)準(zhǔn)化

4.單項(xiàng)選擇題進(jìn)行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題在債券期貨合約中想要買入看漲期權(quán)需要進(jìn)入（）

A.國(guó)債期貨空頭頭寸
B.國(guó)債的空頭頭寸
C.國(guó)債期貨多頭頭寸
D.國(guó)債的多頭頭寸

最新試題

計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()

題型：判斷題

大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）

題型：判斷題

下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

期貨交易可以通過(guò)（）來(lái)了結(jié)。

題型：多項(xiàng)選擇題

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般而言，套期保值交易（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題