單項(xiàng)選擇題交貨期內(nèi)的交貨日期將由以下哪方?jīng)Q定？（）
A.賣家
B.買家
C.找的零錢
D.清算所
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1.單項(xiàng)選擇題投資者以每盎司452美元的價(jià)格買入COMEX的兩份黃金合約，當(dāng)黃金價(jià)格為每盎司455美元時(shí)，他的傭金前利潤為：（）（黃金合約=100盎司）
A.$186
B.$300
C.$600
D.$486
2.單項(xiàng)選擇題賣空對沖的優(yōu)點(diǎn)是（）
A.由于風(fēng)險(xiǎn)降低，通過銀行改善借款
B.實(shí)際或預(yù)期庫存的價(jià)格保護(hù)
C.暫時(shí)替代未來的商品銷售
D.上述所有的
4.單項(xiàng)選擇題在CBOT上使用當(dāng)前合同大?。?6.032MSF）。一位交易員以200美元的價(jià)格購買了兩份膠合板合約。每份合同的傭金是30美元。他在價(jià)格上漲14美元后賣出了這些合同。交易者利潤為（）
A.$2128
B.$212
C.$2744
D.$2068
5.單項(xiàng)選擇題如果商品池經(jīng)營者（CPO）收到的所有經(jīng)營的商品池的總參與單位少于多少，則不需要注冊（）
A.$100，000
B.$130，000
C.$200，000
D.$230，000
最新試題
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
題型：判斷題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列對點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
題型：多項(xiàng)選擇題