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問答題已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請求出風(fēng)險(xiǎn)為0的投資組合。

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1.問答題假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為E_A=6%和E_B=12%，β系數(shù)分別為β_A=0.5和β_B=1.5。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，試問這兩只股票是否存在套利機(jī)會？為什么？

參考答案：

2.問答題某公司持有A，B，C三種股票構(gòu)成的組合，它們的β系數(shù)分別為2.0，1.0和0.5，它們在組合中所占的比重分別為60%，30%和10%。設(shè)市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為4%，請計(jì)算該組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

參考答案：

3.問答題對特征線模型進(jìn)行討論分析。

參考答案：

4.問答題資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性和局限性？

參考答案：資本資產(chǎn)定價(jià)模型和證券市場線最大的貢獻(xiàn)在于它提供了風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的一種實(shí)質(zhì)性的表述，因此長期以來，被財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)者...

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5.問答題討論共同基金理論。

參考答案：共同基金理論是基于這樣一個(gè)概念：如果投資者持有市場資產(chǎn)組合，他們也就獲得了有效資產(chǎn)組合。投資者可以通過調(diào)整這個(gè)資產(chǎn)組合與...

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