A.增加
B.減少
C.不變
D.不確定
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A.滑點是下單價與實際成交價之間的價差
B.滑點現(xiàn)象可能是由于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸延遲造成的
C.滑點是由于交易者對行情判斷失誤造成的
D.滑點現(xiàn)象可能是不正規(guī)交易所故意做手腳造成的
A.3045.3
B.3068.3
C.3150.2
D.3215.6
A.進(jìn)口
B.出口
C.本國
D.外國
A.(369.3,426.5)
B.(716.9,937.18)
C.(645.2,710..3)
D.(795.7,826.1)
A.CDS 期限必須小于債券剩余期限
B.信用風(fēng)險發(fā)生時,持有CDS 的投資人將虧損
C.CDS 價格與利率風(fēng)險正相關(guān)
D.信用利差越高,CDS 價格越高
A.流動性交易策略
B.統(tǒng)計套利策略
C.事件交易策略
D.市場微觀結(jié)構(gòu)交易策略
A.測試品種數(shù)量
B.測試的時間跨度
C.交易成本費(fèi)率的設(shè)置
D.交易平臺
最新試題
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
就國內(nèi)持倉分析來說,按照規(guī)定,國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時,交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前()位的會員持倉和成交予以公布。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者()。
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險管理的工具。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。()
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
從市場實踐來看,商品遠(yuǎn)期交易市場主要有()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險,只涉及匯率風(fēng)險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。