A.6400美元
B.5600美元
C.6800美元
D.6200美元
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A.期貨的數(shù)量和質量的不確定性
B.在特定地點和日期對特定等級的需求變化
C.容易獲得的供給的變化
D.以上全部
A.價差是對沖,這意味著價差者所擁有的現(xiàn)金頭寸等于其期貨頭寸
B.成員公司只允許財務穩(wěn)定的客戶建立利差,而允許任何人建立多頭或空頭頭寸
C.多頭和空頭頭寸之間的差額的波動性通常比凈多頭或凈空頭頭寸的波動性小
D.以上均不正確
A.債券價格上漲
B.收益率曲線的反轉
C.市場收益率上升
D.通貨膨脹率下降
E.以上都不是
A.$17450.00美元
B.$17750.00美元
C.$1775.00美元
D.$1745.00美元
A.新的購買利率
B.新的賣空
C.多頭清算
D.空頭回補
A.將被要求額外支付500美元的保證金
B.將被要求額外支付1000美元的保證金
C.在價格降到6.50美元之前,不會要求額外的保證金
D.在價格降到6.90美元以下之前,不會要求額外的保證金
A.商品期貨交易委員會
B.交易所最低委員會
C.交易所董事會
D.成員公司
A.通知期權買方,他已在基礎期貨合約中轉讓了空頭或多頭頭寸的期權。
B.通知期權買方,賣方已平倉其期權頭寸的期權。
C.通知期權賣方,買方已平倉其期權頭寸的期權。
D.通知期權賣方,買方已行使期權。
A.牛市
B.熊市
C.中性
D.以上都不是
最新試題
對漲跌停板的調整一般具有以下特點()。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
當本期產品供大于求時,期末結存量減少;當供不應求時,期末結存量增加。()
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內進行集中競價成交。()
看漲期權多頭的行權收益可以表示為()。(不計交易費用)
一般而言,套期保值交易()。
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸,應()。
經過幾十年的發(fā)展,()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應,承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。