單項(xiàng)選擇題使用布萊克-舒爾斯期權(quán)價(jià)格模型解決下列問(wèn)題:已知:S0=70美元;X=70美元;T=70天;r=0.06/年;σ=0.020506(每天)。期權(quán)到期前不付股息,則看漲期權(quán)的價(jià)值為()。

A.10.16美元
B.5.16美元
C.0.00美元
D.2.16美元
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題此題利用兩種形式的看跌期權(quán)價(jià)值:S0=100美元;X=120美元。對(duì)于ST的兩種可能性分別為150美元、80美元,涉及兩種形式的P值范圍是();套期保值率是()。

A.0美元和40美元;-4/7
B.0美元和50美元;+4/7
C.0美元和40美元;+4/7
D.0美元和50美元;-4/7
E.20美元和40美元;+1/2

2.單項(xiàng)選擇題擁有無(wú)股息股票的美國(guó)式看漲期權(quán)的持有人會(huì)()。

A.一旦有錢(qián)可賺就立即執(zhí)行期權(quán)
B.僅當(dāng)股價(jià)上漲時(shí)才執(zhí)行期權(quán)
C.永遠(yuǎn)不會(huì)提前執(zhí)行期權(quán)
D.當(dāng)股價(jià)跌落到實(shí)施價(jià)以下購(gòu)買(mǎi)一補(bǔ)償性的看跌期權(quán)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題較高的股息支付對(duì)于看漲期權(quán)價(jià)值具有()面的影響,而對(duì)看跌期權(quán)價(jià)值有()面的影響。

A.負(fù);負(fù)
B.正;正
C.正;負(fù)
D.負(fù);正
E.0;0

4.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的看跌期權(quán)最好是()。

A.100股IBM股票的資產(chǎn)組合
B.50份債券的資產(chǎn)組合
C.與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)相應(yīng)的資產(chǎn)組合
D.50股美國(guó)電話電報(bào)公司股票和50股施樂(lè)公司股票的資產(chǎn)組合
E.復(fù)制道・瓊斯指數(shù)的資產(chǎn)組合

最新試題

在分析項(xiàng)目負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí),應(yīng)保證項(xiàng)目投資收益率高于融資的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家投資運(yùn)行中的宏觀經(jīng)濟(jì)管理采取政策措施的多元化,來(lái)促進(jìn)投資運(yùn)行發(fā)展,這些政策包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資的組織形式中,()易于被資本.市場(chǎng)接受,條件許可時(shí)可以直接進(jìn)入資本.市場(chǎng)通過(guò)發(fā)行債券和股票的方式籌集資金。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合資型結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目公司中依據(jù)()享有對(duì)公司的控制權(quán)和收益權(quán)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公司最佳資本結(jié)構(gòu),取決于()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合資型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)保證了項(xiàng)目發(fā)起人的責(zé)任以其在項(xiàng)目公司中認(rèn)購(gòu)()的為限,從而有效地規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)屬于項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)中的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資的組織形式中,()是一種相對(duì)松散的組織結(jié)構(gòu),參與各方為了從同一個(gè)項(xiàng)目中分別獲得各自的利益而臨時(shí)走到一起,共同開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下可能成為投資客體的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

()是指公司以負(fù)債方式融資后給普通股股東帶來(lái)的額外風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題